PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с VYMI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITOT returned 14.99%/yr vs 11.24%/yr for VYMI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 14.99% против 11.24% соответственно.

ITOT

1 день
0.59%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.69%
6 месяцев
9.77%
1 год
24.78%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.20%
10 лет*
14.99%

VYMI

1 день
0.54%
1 месяц
1.26%
С начала года
12.90%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.88%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.29%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.69%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		12.90%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between ITOT and VYMI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.73

The correlation between ITOT and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITOT и VYMI

Секторы
ITOT
VYMI

Технологии

33.8%
4.3%

Финансовые услуги

12.1%
41.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
4.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.5%

Промышленность

9.5%
6.6%

Здравоохранение

9.0%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.0%

Энергетика

3.7%
9.5%

Недвижимость

2.4%
1.3%

Коммунальные услуги

2.3%
5.6%

Сырьевые материалы

2.1%
6.8%

Технологии

ITOT
33.8%
VYMI
4.3%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
VYMI
41.9%

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
VYMI
4.0%

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
VYMI
6.5%

Промышленность

ITOT
9.5%
VYMI
6.6%

Здравоохранение

ITOT
9.0%
VYMI
6.6%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
VYMI
7.0%

Энергетика

ITOT
3.7%
VYMI
9.5%

Недвижимость

ITOT
2.4%
VYMI
1.3%

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
VYMI
5.6%

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
VYMI
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

ITOT vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITOTVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.26

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.08

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.96

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

11.60

+0.90

ITOT vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOT и VYMI

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-40.00%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.14%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-12.84%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-24.05%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-40.00%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

0.00%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-6.30%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.59%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и VYMI

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 4.57% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.40%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

11.15%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

13.33%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

14.90%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

16.85%

+1.44%

Сравнение комиссий ITOT и VYMI

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и VYMI

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VYMI в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.99%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.39%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and VYMI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (4.57%) compared to VYMI (4.40%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.99% vs 11.24% for VYMI. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.99% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VYMI.

VYMI has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.99% for ITOT.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while VYMI is Dividend. ITOT tracks S&P Total Market Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор