Сравнение ITOT с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
ITOT и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITOT и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.11% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции VXF по среднегодовой доходности: 13.71% против 11.14% соответственно.
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
VXF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и VXF
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITOT vs. VXF — Ранг доходности на риск
ITOT
VXF
Сравнение ITOT c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITOT | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.48 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 6.01 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOT | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.19 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.50 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ITOT и VXF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и VXF
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VXF в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.16% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и VXF
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITOT | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -58.03% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -10.21% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -36.39% | +11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -41.72% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -6.03% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -9.61% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.61% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и VXF
Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 5.43%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITOT | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.86% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 13.51% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 23.05% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 22.34% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 22.25% | -4.01% |