PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с VNQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITOT returned 14.99%/yr vs 5.65%/yr for VNQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 14.99% против 5.65% соответственно.

ITOT

1 день
0.59%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.69%
6 месяцев
9.77%
1 год
24.78%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.20%
10 лет*
14.99%

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
12.92%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.69%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between ITOT and VNQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.66

Over the past year, the correlation between ITOT and VNQ has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ITOT и VNQ

Секторы
ITOT
VNQ

Технологии

33.8%
0.3%

Финансовые услуги

12.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
0.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Промышленность

9.5%
0.0%

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.7%
0.1%

Недвижимость

2.4%
97.3%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.1%
1.1%

Технологии

ITOT
33.8%
VNQ
0.3%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
VNQ
0.1%

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
VNQ

-

Промышленность

ITOT
9.5%
VNQ
0.0%

Здравоохранение

ITOT
9.0%
VNQ

-

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
VNQ

-

Энергетика

ITOT
3.7%
VNQ
0.1%

Недвижимость

ITOT
2.4%
VNQ
97.3%

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
VNQ

-

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
VNQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

ITOT vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITOTVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.96

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.39

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.56

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

4.90

+7.60

ITOT vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOT и VNQ

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-73.07%

+17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.34%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-17.46%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-34.48%

+9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-42.40%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

0.00%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-13.61%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.65%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и VNQ

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.57% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.72%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.77%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

13.54%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

18.84%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

20.72%

-2.43%

Сравнение комиссий ITOT и VNQ

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и VNQ

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VNQ в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.99%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and VNQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.72%) compared to ITOT (4.57%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.99% vs 5.65% for VNQ. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.99% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.

VNQ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.99% for ITOT.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while VNQ is REIT. ITOT tracks S&P Total Market Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.13% for VNQ.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор