PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с USHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITOT returned 12.20%/yr vs 4.21%/yr for USHY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 1.75%.

ITOT

1 день
0.59%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.69%
6 месяцев
9.77%
1 год
24.78%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.20%
10 лет*
14.99%

USHY

1 день
0.03%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.37%
1 год
6.90%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.69%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%5.03%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.75%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Correlation

The correlation between ITOT and USHY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.72

The correlation between ITOT and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITOT и USHY

Секторы
ITOT
USHY

Технологии

33.8%

-

Финансовые услуги

12.1%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Промышленность

9.5%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.7%
99.2%

Недвижимость

2.4%
0.8%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Технологии

ITOT
33.8%
USHY

-

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
USHY

-

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
USHY

-

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
USHY

-

Промышленность

ITOT
9.5%
USHY

-

Здравоохранение

ITOT
9.0%
USHY

-

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
USHY

-

Энергетика

ITOT
3.7%
USHY
99.2%

Недвижимость

ITOT
2.4%
USHY
0.8%

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
USHY

-

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
USHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

ITOT vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITOTUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.88

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.83

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.85

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

12.77

-0.28

ITOT vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOT и USHY

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-22.44%

-32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-2.43%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-4.66%

-14.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-15.56%

-9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

0.00%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-2.66%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.54%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и USHY

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

1.20%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

2.96%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

3.69%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

7.35%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

8.24%

+10.05%

Сравнение комиссий ITOT и USHY

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и USHY

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности USHY в 6.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.99%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.90%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and USHY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (4.57%) compared to USHY (1.20%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs USHY's -22.44%.

On 5-year performance, ITOT leads with 12.20% vs 4.21% for USHY. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.20% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for USHY.

USHY has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 0.99% for ITOT.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while USHY is High Yield Bonds. ITOT tracks S&P Total Market Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.15% for USHY.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор