PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ITOT returned 14.99%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции T по среднегодовой доходности: 14.99% против 3.33% соответственно.

ITOT

1 день
0.59%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.69%
6 месяцев
9.77%
1 год
24.78%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.20%
10 лет*
14.99%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.69%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between ITOT and T is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2004 г.

0.46

The correlation between ITOT and T shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

ITOT vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITOTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-0.59

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-0.72

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.92

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.59

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

-1.22

+13.72

ITOT vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOT и T

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-64.15%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-21.87%

+12.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-21.87%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-32.01%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-42.35%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-18.12%

+16.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-15.72%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

10.64%

-8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и T

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 4.57%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

8.21%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

17.80%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

22.13%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

24.01%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

23.73%

-5.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и T

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.99%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and T have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to ITOT (4.57%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs T's -64.15%.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор