Сравнение ITOT с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
ITOT и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITOT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 28.47% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и SGOV
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITOT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ITOT
SGOV
Сравнение ITOT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITOT | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 20.63 | -19.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 286.00 | -284.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 202.83 | -201.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 412.76 | -411.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 4,634.41 | -4,627.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 20.63 | -19.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 14.13 | -13.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 12.35 | -11.82 |
Корреляция
Корреляция между ITOT и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и SGOV
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и SGOV
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITOT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -0.03% | -55.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -0.01% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -0.03% | -25.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | 0.00% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | 0.00% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.00% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и SGOV
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITOT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 0.06% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 0.13% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 0.20% | +18.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 0.24% | +17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 0.24% | +18.00% |