PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITOT с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с SELV

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ITOT is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, ITOT returned 20.07%/yr vs 10.83%/yr for SELV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 2.97%.

ITOT

1 день
0.34%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
9.96%
С начала года
11.80%
1 год
23.01%
3 года*
20.07%
5 лет*
12.43%
10 лет*
14.72%

SELV

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
1.15%
С начала года
2.97%
1 год
9.55%
3 года*
10.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.80%17.00%23.80%26.12%-5.23%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		2.97%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between ITOT and SELV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.69

Over the past year, the correlation between ITOT and SELV has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ITOT и SELV

Секторы
ITOT
SELV

Технологии

37.2%
21.4%

Финансовые услуги

11.4%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

9.8%
15.8%

Промышленность

9.1%
7.5%

Здравоохранение

8.8%
17.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
12.3%

Энергетика

3.3%
4.3%

Недвижимость

2.3%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%
7.6%

Сырьевые материалы

2.0%
2.8%

Технологии

ITOT
37.2%
SELV
21.4%

Финансовые услуги

ITOT
11.4%
SELV
4.8%

Потребительский циклический сектор

ITOT
9.8%
SELV
4.9%

Коммуникационные услуги

ITOT
9.8%
SELV
15.8%

Промышленность

ITOT
9.1%
SELV
7.5%

Здравоохранение

ITOT
8.8%
SELV
17.0%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.3%
SELV
12.3%

Энергетика

ITOT
3.3%
SELV
4.3%

Недвижимость

ITOT
2.3%
SELV
0.1%

Коммунальные услуги

ITOT
2.1%
SELV
7.6%

Сырьевые материалы

ITOT
2.0%
SELV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

ITOT vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITOTSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.03

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.51

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.62

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

4.31

+7.01

ITOT vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOT и SELV

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-13.73%

-41.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-5.92%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-8.94%

-10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.95%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-2.37%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.22%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и SELV

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 3.67%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.21%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

7.42%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

9.38%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

11.92%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

11.92%

+6.33%

Сравнение комиссий ITOT и SELV

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SELV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и SELV

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SELV в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.74%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and SELV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.21%) compared to ITOT (3.67%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, ITOT leads with 20.07% vs 10.83% for SELV. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITOT has performed better with a 20.07% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SELV.

SELV has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.00% for ITOT.

They also come from different issuers: iShares and SEI. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.15% for SELV.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор