PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITOT с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с SCHX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ITOT tracks the S&P Total Market Index while SCHX tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITOT returned 14.79%/yr vs 15.21%/yr for SCHX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITOT показывает доходность 13.95%, а SCHX немного ниже – 13.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITOT имеют среднегодовую доходность 14.79%, а акции SCHX немного впереди с 15.21%.

ITOT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
13.04%
С начала года
13.95%
1 год
24.12%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.22%
10 лет*
14.79%
Всё время*
10.70%

SCHX

1 день
-0.20%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
12.94%
С начала года
13.44%
1 год
23.41%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.67%
10 лет*
15.21%
Всё время*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
$228.48M$234.64M$300.50M

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF
$260.90M$270.26M$366.50M

Сравнение доходности по годам ITOT и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		13.95%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		13.44%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between ITOT and SCHX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.99

The correlation between ITOT and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITOT и SCHX

Секторы
ITOT
SCHX

Технологии

36.4%
36.7%

Финансовые услуги

11.9%
11.7%

Промышленность

9.9%
9.4%

Здравоохранение

9.5%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.6%

Энергетика

3.1%
3.1%

Недвижимость

2.3%
2.1%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

ITOT
36.4%
SCHX
36.7%

Финансовые услуги

ITOT
11.9%
SCHX
11.7%

Промышленность

ITOT
9.9%
SCHX
9.4%

Здравоохранение

ITOT
9.5%
SCHX
9.2%

Потребительский циклический сектор

ITOT
9.5%
SCHX
9.6%

Коммуникационные услуги

ITOT
9.1%
SCHX
9.7%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.3%
SCHX
4.6%

Энергетика

ITOT
3.1%
SCHX
3.1%

Недвижимость

ITOT
2.3%
SCHX
2.1%

Коммунальные услуги

ITOT
2.2%
SCHX
2.2%

Сырьевые материалы

ITOT
1.9%
SCHX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

ITOT vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ITOT c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITOTSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.82

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.51

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.60

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

10.98

+0.70

ITOT vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOT и SCHX

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-34.33%

-20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.02%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-19.04%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-25.41%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-34.33%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.20%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-3.94%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.14%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и SCHX

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 4.10% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.97%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.28%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

12.93%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.26%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.17%

+0.11%

Сравнение комиссий ITOT и SCHX

И ITOT, и SCHX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и SCHX

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SCHX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ITOT and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (4.10%) compared to SCHX (3.97%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs SCHX's -34.33%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.21% vs 14.79% for ITOT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.21% return vs 14.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT and SCHX have the same expense ratio: 0.03% per year.

SCHX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.98% for ITOT.

ITOT tracks S&P Total Market Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор