Сравнение ITOT с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
ITOT и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITOT или RSP.
Корреляция
Корреляция между ITOT и RSP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и RSP
Основные характеристики
ITOT:
0.51
RSP:
0.34
ITOT:
0.84
RSP:
0.60
ITOT:
1.12
RSP:
1.08
ITOT:
0.52
RSP:
0.33
ITOT:
2.11
RSP:
1.30
ITOT:
4.76%
RSP:
4.49%
ITOT:
19.77%
RSP:
17.09%
ITOT:
-55.20%
RSP:
-59.92%
ITOT:
-11.10%
RSP:
-9.88%
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 11.39% против 9.27% соответственно.
ITOT
-6.97%
-5.21%
-5.34%
8.72%
15.42%
11.39%
RSP
-3.84%
-4.32%
-5.52%
4.76%
14.82%
9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и RSP
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ITOT и RSP
ITOT
RSP
Сравнение ITOT c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и RSP
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности RSP в 1.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.36% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.68% | 1.52% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и RSP
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и RSP
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.