Сравнение ITOT с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
ITOT и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITOT или RSP.
Основные характеристики
| ITOT | RSP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.17% | 3.59% |
| Дох-ть за 1 год | 28.13% | 17.69% |
| Дох-ть за 3 года | 7.12% | 4.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.73% | 10.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.19% | 10.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 12.12% | 12.20% |
| Макс. просадка | -55.21% | -59.92% |
| Current Drawdown | -2.45% | -3.88% |
Корреляция
Корреляция между ITOT и RSP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и RSP
С начала года, ITOT показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 12.19% против 10.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и RSP
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITOT c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и RSP
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности RSP в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.34% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.58% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и RSP
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.21%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и RSP
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.