PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с RSP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITOT returned 14.67%/yr vs 11.66%/yr for RSP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITOT показывает доходность 8.76%, а RSP немного выше – 8.96%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 14.67% против 11.66% соответственно.

ITOT

1 день
-2.71%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.31%
1 год
25.86%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.18%
10 лет*
14.67%

RSP

1 день
-1.42%
1 месяц
1.45%
С начала года
8.96%
6 месяцев
9.14%
1 год
19.28%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.18%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.76%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		8.96%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between ITOT and RSP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2004 г.

0.94

The correlation between ITOT and RSP shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITOT и RSP

Секторы
ITOT
RSP

Технологии

33.8%
19.6%

Финансовые услуги

12.1%
14.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.9%

Промышленность

9.5%
14.1%

Здравоохранение

9.0%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.5%

Энергетика

3.7%
4.5%

Недвижимость

2.4%
6.0%

Коммунальные услуги

2.3%
6.1%

Сырьевые материалы

2.1%
4.1%

Технологии

ITOT
33.8%
RSP
19.6%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
RSP
14.5%

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
RSP
3.7%

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
RSP
9.9%

Промышленность

ITOT
9.5%
RSP
14.1%

Здравоохранение

ITOT
9.0%
RSP
11.0%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
RSP
6.5%

Энергетика

ITOT
3.7%
RSP
4.5%

Недвижимость

ITOT
2.4%
RSP
6.0%

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
RSP
6.1%

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
RSP
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

ITOT vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.66

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.41

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.47

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

9.36

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.66

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.64

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

0.00

Просадки

Сравнение просадок ITOT и RSP

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-59.92%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.85%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-17.81%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-21.38%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-39.04%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-1.42%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-6.65%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.06%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и RSP

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.92%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

8.42%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

11.65%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

16.19%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.36%

-0.08%

Сравнение комиссий ITOT и RSP

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и RSP

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности RSP в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.50%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and RSP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (3.93%) compared to RSP (2.92%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.67% vs 11.66% for RSP. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.67% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

RSP has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.00% for ITOT.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSP is S&P 500. ITOT tracks S&P Total Market Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.20% for RSP.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор