PortfoliosLab logo
Сравнение ITOT с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITOT и RSP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ITOT и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10%
-0.49%
ITOT
RSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITOT:

0.60

RSP:

0.46

Коэф-т Сортино

ITOT:

0.88

RSP:

0.72

Коэф-т Омега

ITOT:

1.12

RSP:

1.09

Коэф-т Кальмара

ITOT:

0.81

RSP:

0.59

Коэф-т Мартина

ITOT:

2.67

RSP:

1.69

Индекс Язвы

ITOT:

3.23%

RSP:

3.28%

Дневная вол-ть

ITOT:

14.33%

RSP:

12.12%

Макс. просадка

ITOT:

-55.20%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

ITOT:

-8.10%

RSP:

-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 11.96% против 9.85% соответственно.


ITOT

С начала года

-3.83%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-0.30%

1 год

9.45%

5 лет

19.49%

10 лет

11.96%

RSP

С начала года

0.27%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-0.96%

1 год

6.47%

5 лет

19.00%

10 лет

9.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITOT и RSP

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSP: 0.20%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITOT: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITOT и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITOT c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITOT, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
ITOT: 0.60
RSP: 0.46
Коэффициент Сортино ITOT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
ITOT: 0.88
RSP: 0.72
Коэффициент Омега ITOT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ITOT: 1.12
RSP: 1.09
Коэффициент Кальмара ITOT, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ITOT: 0.81
RSP: 0.59
Коэффициент Мартина ITOT, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
ITOT: 2.67
RSP: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.46
ITOT
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и RSP

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности RSP в 1.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.32%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.61%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок ITOT и RSP

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.10%
-6.02%
ITOT
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и RSP

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.96%
4.68%
ITOT
RSP