PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITOT с RSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

ITOT и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITOT и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 13.65% против 11.21% соответственно.

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Сравнение комиссий ITOT и RSP

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

ITOT vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.75

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.17

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.04

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

4.64

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.75

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.01

Корреляция

Корреляция между ITOT и RSP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и RSP

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности RSP в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ITOT и RSP

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и RSP.

Загрузка...

Показатели просадок

ITOTRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-59.92%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-12.54%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-21.38%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-39.04%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-5.66%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-6.69%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.80%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и RSP

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITOTRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.40%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.84%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

17.16%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

16.20%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.36%

-0.11%