Сравнение ITOT с RAFE
ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ITOT tracks the S&P Total Market Index while RAFE tracks the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITOT returned 12.22%/yr vs 11.72%/yr for RAFE. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность 13.95%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 18.95%.
ITOT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 14.79%
- Всё время*
- 10.70%
RAFE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 15.64%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $228.48M | $234.64M | $300.50M | |
| $463.77K | $467.54K | $607.89K |
Сравнение доходности по годам ITOT и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 13.95% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 1.21% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 18.95% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.43% |
Correlation
The correlation between ITOT and RAFE is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between ITOT and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOT vs. RAFE — Ранг доходности на риск
ITOT
RAFE
Сравнение ITOT c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOT | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.52 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 4.41 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 17.54 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOT и RAFE
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOT | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -35.74% | -19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -7.46% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -16.36% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -24.28% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.03% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -6.07% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.87% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и RAFE
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOT | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.28% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 8.77% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 11.40% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 15.06% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 19.26% | -0.98% |
Сравнение комиссий ITOT и RAFE
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и RAFE
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности RAFE в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.98% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.45% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITOT and RAFE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITOT has higher volatility (4.10%) compared to RAFE (3.28%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs RAFE's -35.74%.
On 5-year performance, ITOT leads with 12.22% vs 11.72% for RAFE. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.22% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.
RAFE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.98% for ITOT.
ITOT tracks S&P Total Market Index, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.30% for RAFE.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITOT и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор