PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с QQQM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITOT returned 12.20%/yr vs 16.94%/yr for QQQM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.

ITOT

1 день
0.59%
1 месяц
1.01%
С начала года
9.69%
6 месяцев
9.77%
1 год
26.29%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.20%
10 лет*
14.99%

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.69%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%8.51%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between ITOT and QQQM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.91

The correlation between ITOT and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITOT и QQQM

Секторы
ITOT
QQQM

Технологии

37.2%
58.7%

Финансовые услуги

11.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

9.8%
14.3%

Промышленность

9.1%
2.6%

Здравоохранение

8.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.4%

Энергетика

3.3%
0.5%

Недвижимость

2.3%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Сырьевые материалы

2.0%
1.0%

Технологии

ITOT
37.2%
QQQM
58.7%

Финансовые услуги

ITOT
11.4%
QQQM
0.2%

Потребительский циклический сектор

ITOT
9.8%
QQQM
11.4%

Коммуникационные услуги

ITOT
9.8%
QQQM
14.3%

Промышленность

ITOT
9.1%
QQQM
2.6%

Здравоохранение

ITOT
8.8%
QQQM
3.7%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.3%
QQQM
6.4%

Энергетика

ITOT
3.3%
QQQM
0.5%

Недвижимость

ITOT
2.3%
QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

ITOT
2.1%
QQQM
1.2%

Сырьевые материалы

ITOT
2.0%
QQQM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

ITOT vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITOTQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.11

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.74

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.02

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

11.23

+1.27

ITOT vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOT и QQQM

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-35.04%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.96%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-22.70%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-35.04%

+9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-3.33%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-8.23%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.21%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и QQQM

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 4.57%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

7.45%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

13.71%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

17.11%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

22.40%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

22.22%

-3.93%

Сравнение комиссий ITOT и QQQM

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и QQQM

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности QQQM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.99%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ITOT and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (7.45%) compared to ITOT (4.57%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.94% vs 12.20% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.94% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

ITOT has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.43% for QQQM.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQM is Nasdaq-100. ITOT tracks S&P Total Market Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор