PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с ITDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с ITDE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and ITDE (Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while ITDE is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. ITOT is passively managed, while ITDE is actively managed. Over the past year, ITOT returned 25.86% vs 22.47% for ITDE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.11%/yr for ITDE.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и ITDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у ITDE с доходностью 8.09%.

ITOT

1 день
-2.71%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.31%
1 год
25.86%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.18%
10 лет*
14.67%

ITDE

1 день
-2.51%
1 месяц
-0.78%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.52%
1 год
22.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и ITDE

2026 (YTD)202520242023
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.76%17.00%23.80%12.97%
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		8.09%19.34%14.62%13.21%

Correlation

The correlation between ITOT and ITDE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.95

The correlation between ITOT and ITDE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITOT и ITDE

Секторы
ITOT
ITDE

Технологии

33.8%
25.8%

Финансовые услуги

12.1%
15.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.9%

Промышленность

9.5%
11.7%

Здравоохранение

9.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.6%

Энергетика

3.7%
4.3%

Недвижимость

2.4%
6.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.9%

Сырьевые материалы

2.1%
4.1%

Технологии

ITOT
33.8%
ITDE
25.8%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
ITDE
15.3%

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
ITDE
7.8%

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
ITDE
8.9%

Промышленность

ITOT
9.5%
ITDE
11.7%

Здравоохранение

ITOT
9.0%
ITDE
7.9%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
ITDE
4.6%

Энергетика

ITOT
3.7%
ITDE
4.3%

Недвижимость

ITOT
2.4%
ITDE
6.7%

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
ITDE
2.9%

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
ITDE
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с ITDE:
ITDE с VTIVXITDE с ITDBITDE с ITDIITDE с VTIITDE с QQQMITDE с SCHDITDE с VOO

Доходность на риск

ITOT vs. ITDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ITDE
Ранг доходности на риск ITDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c ITDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTITDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.00

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.78

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.67

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

11.69

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. ITDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и ITDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTITDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.00

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.68

-1.12

Просадки

Сравнение просадок ITOT и ITDE

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки ITDE в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и ITDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTITDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-14.67%

-40.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.44%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-2.80%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-1.42%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.93%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и ITDE

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) имеют волатильность 3.93% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTITDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.96%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.19%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

11.28%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

12.98%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

12.98%

+5.30%

Сравнение комиссий ITOT и ITDE

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ITDE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и ITDE

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности ITDE в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		1.72%1.86%1.64%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ITOT and ITDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDE has higher volatility (3.96%) compared to ITOT (3.93%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs ITDE's -14.67%.

On 1-year performance, ITOT leads with 25.86% vs 22.47% for ITDE. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 25.86% return vs 22.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.11% for ITDE.

ITDE has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.00% for ITOT.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while ITDE is Target Retirement Date. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.11% for ITDE.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и ITDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор