Сравнение ITOT с ITDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE).
ITOT и ITDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ITOT и ITDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITOT и ITDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 12.97% |
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | -0.40% | 19.34% | 14.62% | 13.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у ITDE с доходностью -0.40%.
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
ITDE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и ITDE
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ITDE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITOT vs. ITDE — Ранг доходности на риск
ITOT
ITDE
Сравнение ITOT c ITDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITOT | ITDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.82 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.76 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 8.16 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOT | ITDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.51 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между ITOT и ITDE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и ITDE
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности ITDE в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.87% | 1.86% | 1.64% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и ITDE
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки ITDE в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и ITDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITOT | ITDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -14.67% | -40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.44% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.46% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -1.46% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.34% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и ITDE
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) имеют волатильность 5.43% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITOT | ITDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.32% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 8.46% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 15.03% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 12.91% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 12.91% | +5.33% |