Сравнение ITOT с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
ITOT и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ITOT и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITOT и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 30.57% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.22% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.22%.
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
IQM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 53.79%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и IQM
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
ITOT vs. IQM — Ранг доходности на риск
ITOT
IQM
Сравнение ITOT c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITOT | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.62 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.23 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.88 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 12.05 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOT | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.62 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.78 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ITOT и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и IQM
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и IQM
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITOT | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -44.91% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -14.71% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -44.91% | +19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -6.84% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -12.55% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 4.74% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и IQM
Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 5.43%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITOT | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 12.54% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 23.50% | -13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 33.39% | -14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 28.66% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 30.72% | -12.48% |