Сравнение ITOT с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
ITOT и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITOT и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 22.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -3.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITOT имеют среднегодовую доходность 13.65%, а акции ILCB немного отстают с 13.57%.
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и ILCB
И ITOT, и ILCB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITOT vs. ILCB — Ранг доходности на риск
ITOT
ILCB
Сравнение ITOT c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITOT | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.51 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 7.14 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOT | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ITOT и ILCB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и ILCB
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что сопоставимо с доходностью ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и ILCB
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITOT | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -51.53% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -12.07% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -25.47% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -35.30% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -5.74% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -6.28% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.59% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и ILCB
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 5.49% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITOT | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.37% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.65% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 18.42% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.13% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 18.14% | +0.11% |