Сравнение ITOT с FSPGX
ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, ITOT returned 12.22%/yr vs 12.66%/yr for FSPGX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность 13.95%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 5.34%.
ITOT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 14.79%
- Всё время*
- 10.70%
FSPGX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 9.83%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $228.48M | $234.64M | $300.50M |
Сравнение доходности по годам ITOT и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 13.95% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 5.34% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Correlation
The correlation between ITOT and FSPGX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between ITOT and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOT vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
ITOT
FSPGX
Сравнение ITOT c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOT | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.14 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 0.83 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 2.48 | +9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOT и FSPGX
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOT | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -32.66% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -16.17% | +7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -23.32% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -32.66% | +7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -3.37% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -6.36% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 5.42% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и FSPGX
Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 4.10%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOT | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 7.14% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 14.43% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 17.74% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 21.86% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 21.59% | -3.31% |
Сравнение комиссий ITOT и FSPGX
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и FSPGX
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FSPGX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.37% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.98% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ITOT and FSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSPGX has higher volatility (7.14%) compared to ITOT (4.10%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs FSPGX's -32.66%.
ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITOT и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор