PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с CVSE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ITOT is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, ITOT returned 21.07%/yr vs 13.32%/yr for CVSE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ITOT

1 день
-2.71%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.31%
1 год
25.86%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.18%
10 лет*
14.67%

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.30%
3 года*
13.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и CVSE

2026 (YTD)202520242023
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.76%17.00%23.80%16.59%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between ITOT and CVSE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.85

Over the past year, the correlation between ITOT and CVSE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ITOT и CVSE

Секторы
ITOT
CVSE

Технологии

33.8%
39.5%

Финансовые услуги

12.1%
16.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.0%

Промышленность

9.5%
11.3%

Здравоохранение

9.0%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.7%

Энергетика

3.7%

-

Недвижимость

2.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Сырьевые материалы

2.1%
2.7%

Технологии

ITOT
33.8%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
CVSE
16.3%

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
CVSE
5.1%

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
CVSE
7.0%

Промышленность

ITOT
9.5%
CVSE
11.3%

Здравоохранение

ITOT
9.0%
CVSE
10.3%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
CVSE
1.7%

Энергетика

ITOT
3.7%
CVSE

-

Недвижимость

ITOT
2.4%
CVSE
3.5%

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
CVSE
2.5%

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
CVSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CDEICVSE с CVMC

Доходность на риск

ITOT vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.32

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.95

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.74

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

5.85

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.32

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.92

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ITOT и CVSE

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-20.29%

-34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-3.08%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-20.29%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-1.68%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-2.69%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.43%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и CVSE

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

0.00%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

0.00%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

6.42%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

13.85%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

13.85%

+4.43%

Сравнение комиссий ITOT и CVSE

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и CVSE

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and CVSE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (3.93%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, ITOT leads with 21.07% vs 13.32% for CVSE. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITOT has performed better with a 21.07% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.

ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: iShares and Calvert. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.29% for CVSE.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор