Сравнение ITOT с BBLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU).
ITOT и BBLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ITOT и BBLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITOT и BBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | 4.35% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | -2.95% | 18.40% | 27.47% | 31.11% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у BBLU с доходностью -2.95%.
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
BBLU
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и BBLU
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BBLU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITOT vs. BBLU — Ранг доходности на риск
ITOT
BBLU
Сравнение ITOT c BBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITOT | BBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.55 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.61 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 7.16 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOT | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.57 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между ITOT и BBLU составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и BBLU
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности BBLU в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.29% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и BBLU
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и BBLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITOT | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -17.20% | -38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -7.27% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -4.57% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -2.04% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.52% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и BBLU
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITOT | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.26% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 8.41% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 17.02% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 14.70% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 14.70% | +3.54% |