PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITOT с ACEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с ACEP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ITOT is passively managed, while ACEP is actively managed. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.45%/yr for ACEP.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и ACEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 13.95%, что значительно ниже, чем у ACEP с доходностью 24.65%.

ITOT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
13.04%
С начала года
13.95%
1 год
24.12%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.22%
10 лет*
14.79%
Всё время*
10.70%

ACEP

1 день
0.02%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
15.44%
С начала года
24.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACEP

ARS Core Equity Portfolio ETF
$36.53K$36.84K$48.24K

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
$228.48M$234.64M$300.50M

Сравнение доходности по годам ITOT и ACEP

2026 (YTD)2025
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		13.95%5.06%
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		24.65%8.00%

Correlation

The correlation between ITOT and ACEP is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов ITOT и ACEP

Секторы
ITOT
ACEP

Технологии

36.4%
34.3%

Финансовые услуги

11.9%
14.4%

Промышленность

9.9%
12.1%

Здравоохранение

9.5%
8.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

9.1%
1.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.9%

Энергетика

3.1%
12.5%

Недвижимость

2.3%
1.6%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%
11.1%

Технологии

ITOT
36.4%
ACEP
34.3%

Финансовые услуги

ITOT
11.9%
ACEP
14.4%

Промышленность

ITOT
9.9%
ACEP
12.1%

Здравоохранение

ITOT
9.5%
ACEP
8.2%

Потребительский циклический сектор

ITOT
9.5%
ACEP
2.8%

Коммуникационные услуги

ITOT
9.1%
ACEP
1.2%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.3%
ACEP
1.9%

Энергетика

ITOT
3.1%
ACEP
12.5%

Недвижимость

ITOT
2.3%
ACEP
1.6%

Коммунальные услуги

ITOT
2.2%
ACEP

-

Сырьевые материалы

ITOT
1.9%
ACEP
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

ARS Core Equity Portfolio ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с ACEP:
ACEP с AFOSACEP с GXLCACEP с FNDBACEP с NRSHACEP с PSCXACEP с UJUNACEP с CNAV

Доходность на риск

ITOT vs. ACEP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ACEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ITOT c ACEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITOTACEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

—

—

ITOT vs. ACEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOT и ACEP

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки ACEP в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и ACEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTACEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-7.06%

-48.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.44%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-1.74%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и ACEP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTACEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

16.86%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

16.86%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

16.86%

+1.42%

Сравнение комиссий ITOT и ACEP

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ACEP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и ACEP

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности ACEP в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and ACEP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.11% for ACEP.

They also come from different issuers: iShares and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.45% for ACEP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и ACEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор