Сравнение ITOCY с KGC
ITOCY (Itochu Corp ADR) and KGC (Kinross Gold Corporation) are both stocks. ITOCY operates in Conglomerates (Industrials), while KGC operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, ITOCY returned 18.89%/yr vs 18.81%/yr for KGC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITOCY и KGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOCY показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью -8.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITOCY имеют среднегодовую доходность 18.89%, а акции KGC немного отстают с 18.81%.
ITOCY
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 18.89%
KGC
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -18.08%
- С начала года
- -8.92%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 65.63%
- 3 года*
- 76.13%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 18.81%
Сравнение доходности по годам ITOCY и KGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOCY Itochu Corp ADR | -6.92% | 30.16% | 22.57% | 30.30% | 1.54% | 6.60% | 24.95% | 38.77% | -5.54% | 46.71% |
KGC Kinross Gold Corporation | -8.92% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -19.00% | 56.04% | 46.30% | -25.00% | 38.91% |
Correlation
The correlation between ITOCY and KGC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2006 г. | 0.14 |
The correlation between ITOCY and KGC shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITOCY:
$82.27B
KGC:
$30.80B
ITOCY:
¥86.32
KGC:
$2.35
ITOCY:
21.84
KGC:
10.87
ITOCY:
0.66
KGC:
0.14
ITOCY:
1.32
KGC:
3.92
ITOCY:
1.99
KGC:
3.37
ITOCY:
¥15.03T
KGC:
$7.94B
ITOCY:
¥2.51T
KGC:
$4.19B
ITOCY:
¥1.26T
KGC:
$5.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOCY vs. KGC — Ранг доходности на риск
ITOCY
KGC
Сравнение ITOCY c KGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itochu Corp ADR (ITOCY) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOCY | KGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.75 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 5.20 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOCY и KGC
Максимальная просадка ITOCY за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOCY и KGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOCY | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -96.00% | +26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -37.69% | +15.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -37.69% | +11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -59.29% | +29.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | -67.75% | +37.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.71% | -32.63% | +12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -57.60% | +43.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 12.66% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOCY и KGC
Текущая волатильность для Itochu Corp ADR (ITOCY) составляет 6.29%, в то время как у Kinross Gold Corporation (KGC) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что ITOCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOCY | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 18.21% | -11.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.20% | 40.59% | -19.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.99% | 51.35% | -24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 44.22% | -17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 47.01% | -23.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOCY и KGC
ITOCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOCY Itochu Corp ADR | 0.00% | 1.07% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 3.93% | 2.83% | 3.68% | 3.30% |
KGC Kinross Gold Corporation | 0.57% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITOCY и KGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itochu Corp ADR и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITOCY и KGC
ITOCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 666.75B при выручке в 3.91T, что соответствует валовой рентабельности в 17.1%.
KGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
ITOCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 178.67B при выручке в 3.91T, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
KGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
ITOCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 198.57B при выручке в 3.91T, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
KGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
ITOCY and KGC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGC has higher volatility (18.21%) compared to ITOCY (6.29%). In terms of maximum drawdown, ITOCY dropped -69.11% vs KGC's -96.00%.
KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITOCY и KGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор