PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOCY с CNI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ITOCY с CNI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ITOCY (Itochu Corp ADR) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ITOCY in Conglomerates, CNI in Railroads. Over the past 10 years, ITOCY returned 18.48%/yr vs 9.46%/yr for CNI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITOCY и CNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itochu Corp ADR (ITOCY) и Canadian National Railway Company (CNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOCY показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 22.98%. За последние 10 лет акции ITOCY превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 18.48% против 9.46% соответственно.

ITOCY

1 день
1.57%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-3.02%
1 год
10.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
14.03%
10 лет*
18.48%

CNI

1 день
0.36%
1 месяц
8.21%
С начала года
22.98%
6 месяцев
24.55%
1 год
18.14%
3 года*
4.05%
5 лет*
3.84%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOCY и CNI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOCY
Itochu Corp ADR		-8.19%30.16%22.57%30.30%1.54%6.60%24.95%38.77%-5.54%46.71%
CNI
Canadian National Railway Company		22.98%-0.10%-17.51%7.84%-1.86%13.70%23.66%24.26%-8.49%25.03%

Correlation

The correlation between ITOCY and CNI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2006 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITOCY:

$81.15B

CNI:

$73.92B

EPS

ITOCY:

$86.32

CNI:

$7.60

Коэффициент P/E

ITOCY:

0.13

CNI:

15.90

Коэффициент P/S

ITOCY:

0.01

CNI:

4.33

Коэффициент P/B

ITOCY:

0.01

CNI:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

ITOCY:

$15.03T

CNI:

$17.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITOCY:

$2.51T

CNI:

$7.64B

EBITDA (12 мес.)

ITOCY:

$1.26T

CNI:

$8.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Itochu Corp ADR

Canadian National Railway Company

Часто сравнивают с ITOCY:
ITOCY с MITSYITOCY с MARUYITOCY с SSUMYITOCY с SPYITOCY с BRK-BITOCY с VOOITOCY с XDEM.DE
Часто сравнивают с CNI:
CNI с CPCNI с NSCCNI с BAMCNI с SPYCNI с UPSCNI с FDXCNI с ECL

Доходность на риск

ITOCY vs. CNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOCY
Ранг доходности на риск ITOCY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOCY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOCY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOCY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOCY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOCY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CNI
Ранг доходности на риск CNI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOCY c CNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itochu Corp ADR (ITOCY) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOCYCNIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.83

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.21

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

1.29

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

2.37

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOCY vs. CNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOCY на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа CNI равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOCY и CNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOCYCNIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.83

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.17

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.42

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ITOCY и CNI

Максимальная просадка ITOCY за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOCY и CNI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOCYCNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-46.66%

-22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.03%

-14.15%

-7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-29.14%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-29.14%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

-29.15%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.80%

-4.61%

-16.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-9.50%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

7.68%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOCY и CNI

Itochu Corp ADR (ITOCY) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что ITOCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOCYCNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

4.06%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

17.25%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.91%

21.95%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.23%

22.38%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

22.69%

+1.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOCY и CNI

ITOCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNI
Canadian National Railway Company		2.16%2.58%2.43%1.85%1.41%1.61%1.59%1.79%2.01%2.00%2.23%2.24%
ITOCY
Itochu Corp ADR		0.00%1.07%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%1.85%3.93%2.83%3.68%3.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITOCY и CNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itochu Corp ADR и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
3.91T
4.39B
(ITOCY) Общая выручка
(CNI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITOCY и CNI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Itochu Corp ADR и Canadian National Railway Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
17.1%
42.8%
Активы портфеля
ITOCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 666.75B при выручке в 3.91T, что соответствует валовой рентабельности в 17.1%.

CNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

ITOCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 178.67B при выручке в 3.91T, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

CNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

ITOCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 198.57B при выручке в 3.91T, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

CNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

Часто задаваемые вопросы

ITOCY and CNI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOCY has higher volatility (6.96%) compared to CNI (4.06%). In terms of maximum drawdown, ITOCY dropped -69.11% vs CNI's -46.66%.

CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOCY и CNI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор