Сравнение ITM с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
ITM и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ITM и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITM и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | -0.61% | 5.34% | 0.73% | 4.69% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ITM показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
ITM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.96%
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITM и ZTAX
ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
ITM vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
ITM
ZTAX
Сравнение ITM c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITM | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.21 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.49 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.52 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 1.39 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITM | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.21 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.22 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между ITM и ZTAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и ZTAX
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.94% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.29% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITM и ZTAX
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITM | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -15.33% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -10.47% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -5.92% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -6.87% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.92% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и ZTAX
Текущая волатильность для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) составляет 1.36%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что ITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITM | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 9.47% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 24.05% | -22.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 25.93% | -21.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 27.25% | -22.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 27.25% | -20.16% |