Сравнение ITM с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
ITM и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITM и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITM и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | -0.78% | 5.34% | 0.73% | 5.69% | -9.33% | 0.21% | 5.87% | 8.46% | 0.96% | 6.13% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ITM показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции ITM уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 1.95% против 13.46% соответственно.
ITM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.95%
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITM и MOAT
ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
ITM vs. MOAT — Ранг доходности на риск
ITM
MOAT
Сравнение ITM c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITM | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.59 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.98 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.83 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 3.12 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITM | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.59 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.44 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.72 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между ITM и MOAT составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и MOAT
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности MOAT в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.95% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок ITM и MOAT
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITM | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -33.31% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -13.30% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | -23.96% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | -33.31% | +8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -10.42% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -3.80% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 3.55% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и MOAT
Текущая волатильность для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) составляет 1.34%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что ITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITM | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 4.78% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 10.10% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 19.76% | -15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 18.09% | -13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 18.71% | -11.62% |