PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITHAX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITHAX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

ITHAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ITHAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITHAX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A		-5.75%10.37%20.73%18.95%-17.83%15.30%20.74%36.59%-5.22%-0.36%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, ITHAX показывает доходность -5.75%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

ITHAX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
-4.08%
1 год
10.62%
3 года*
12.35%
5 лет*
5.97%
10 лет*
11.11%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Capital Appreciation Fund Class A

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с ITHAX:
ITHAX с IHGIXITHAX с HBLYXITHAX с FSPGXITHAX с GQEPXITHAX с ADXITHAX с AMRGXITHAX с BLUEX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий ITHAX и SWLGX

ITHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

ITHAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITHAX
Ранг доходности на риск ITHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITHAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITHAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITHAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITHAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITHAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITHAXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.83

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

4.02

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITHAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITHAX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITHAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITHAXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между ITHAX и SWLGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITHAX и SWLGX

Дивидендная доходность ITHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A		7.50%7.07%10.79%0.53%6.06%16.17%4.97%9.24%19.02%14.85%0.41%9.39%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITHAX и SWLGX

Максимальная просадка ITHAX за все время составила -63.22%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITHAX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITHAXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.22%

-32.69%

-30.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-16.16%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-32.69%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-13.03%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-7.13%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.69%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ITHAX и SWLGX

Текущая волатильность для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) составляет 5.58%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что ITHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITHAXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.73%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

12.40%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

22.57%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

21.52%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

22.81%

-4.75%