Сравнение ITHAX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
ITHAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности ITHAX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITHAX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | -5.75% | 10.37% | 20.73% | 18.95% | -17.83% | 15.30% | 20.74% | 36.59% | -5.22% | 21.40% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ITHAX показывает доходность -5.75%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции ITHAX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 11.11% против 9.35% соответственно.
ITHAX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 11.11%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITHAX и BLUEX
ITHAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
ITHAX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
ITHAX
BLUEX
Сравнение ITHAX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITHAX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -0.66 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | -0.89 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.89 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.69 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -2.40 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITHAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.66 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.05 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.49 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ITHAX и BLUEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITHAX и BLUEX
Дивидендная доходность ITHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | 7.50% | 7.07% | 10.79% | 0.53% | 6.06% | 16.17% | 4.97% | 9.24% | 19.02% | 14.85% | 0.41% | 9.39% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок ITHAX и BLUEX
Максимальная просадка ITHAX за все время составила -63.22%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITHAX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITHAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -54.27% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -12.19% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -21.87% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -29.06% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -10.58% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -13.39% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.51% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITHAX и BLUEX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ITHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITHAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 3.64% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 7.31% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 11.01% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 10.50% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 16.57% | +1.49% |