PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITHAX с HGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITHAX с HGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX).

ITHAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ITHAX и HGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITHAX и HGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A		-5.75%10.37%20.73%18.95%-17.83%15.30%20.74%36.59%-5.22%21.40%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		-10.11%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%62.12%30.28%-0.78%30.63%

Доходность по периодам

С начала года, ITHAX показывает доходность -5.75%, что значительно выше, чем у HGOIX с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции ITHAX уступали акциям HGOIX по среднегодовой доходности: 11.11% против 14.72% соответственно.

ITHAX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
-4.08%
1 год
10.62%
3 года*
12.35%
5 лет*
5.97%
10 лет*
11.11%

HGOIX

1 день
4.66%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.14%
1 год
15.46%
3 года*
21.18%
5 лет*
6.17%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Capital Appreciation Fund Class A

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с ITHAX:
ITHAX с IHGIXITHAX с BLUEXITHAX с HBLYXITHAX с FSPGXITHAX с GQEPXITHAX с ADXITHAX с AMRGX
Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с MIGNXHGOIX с LGLIXHGOIX с PJFAXHGOIX с JENSXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с QQQM

Сравнение комиссий ITHAX и HGOIX

ITHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HGOIX в 0.82%.

ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

ITHAX vs. HGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITHAX
Ранг доходности на риск ITHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITHAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITHAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITHAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITHAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITHAX c HGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITHAXHGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.68

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.91

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

3.09

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITHAX vs. HGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITHAX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGOIX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITHAX и HGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITHAXHGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.25

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между ITHAX и HGOIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITHAX и HGOIX

Дивидендная доходность ITHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности HGOIX в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A		7.50%7.07%10.79%0.53%6.06%16.17%4.97%9.24%19.02%14.85%0.41%9.39%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		7.05%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%

Просадки

Сравнение просадок ITHAX и HGOIX

Максимальная просадка ITHAX за все время составила -63.22%, что больше максимальной просадки HGOIX в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITHAX и HGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITHAXHGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.22%

-58.07%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-17.71%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-44.99%

+18.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-44.99%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-13.88%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-12.07%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

5.20%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ITHAX и HGOIX

Текущая волатильность для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) составляет 5.58%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что ITHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITHAXHGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

8.30%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

14.82%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

24.05%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

25.14%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

23.37%

-5.31%