Сравнение ITHAX с HGOYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX).
ITHAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ITHAX и HGOYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITHAX и HGOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | -5.14% | 10.37% | 20.73% | 18.95% | -17.83% | 15.30% | 20.74% | 36.59% | -5.22% | 21.40% |
HGOYX The Hartford Growth Opportunities Fund | -8.94% | 13.55% | 42.30% | 40.99% | -36.88% | 7.60% | 62.18% | 30.37% | -0.67% | 30.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ITHAX показывает доходность -5.14%, что значительно выше, чем у HGOYX с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции ITHAX уступали акциям HGOYX по среднегодовой доходности: 11.18% против 14.93% соответственно.
ITHAX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 11.18%
HGOYX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -8.93%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITHAX и HGOYX
ITHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HGOYX в 0.84%.
Доходность на риск
ITHAX vs. HGOYX — Ранг доходности на риск
ITHAX
HGOYX
Сравнение ITHAX c HGOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITHAX | HGOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 3.39 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITHAX | HGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.26 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ITHAX и HGOYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITHAX и HGOYX
Дивидендная доходность ITHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности HGOYX в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | 7.45% | 7.07% | 10.79% | 0.53% | 6.06% | 16.17% | 4.97% | 9.24% | 19.02% | 14.85% | 0.41% | 9.39% |
HGOYX The Hartford Growth Opportunities Fund | 6.11% | 5.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.17% | 11.94% | 5.50% | 28.31% | 8.15% | 3.55% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок ITHAX и HGOYX
Максимальная просадка ITHAX за все время составила -63.22%, что больше максимальной просадки HGOYX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITHAX и HGOYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITHAX | HGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -58.04% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -17.70% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -44.98% | +18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -44.98% | +8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -12.75% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -11.47% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 5.25% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITHAX и HGOYX
Текущая волатильность для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) составляет 5.58%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что ITHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITHAX | HGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 8.42% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 14.89% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 24.08% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 25.13% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 23.37% | -5.31% |