- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 22 июл. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции ITHAX — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ITHAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,529.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) показал доход в 9.96% с начала года и 23.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ITHAX составила 12.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Hartford Capital Appreciation Fund Class A
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 12.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ITHAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1997 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ITHAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86% | -0.88% | -5.73% | 10.11% | 5.52% | 0.42% | 9.96% | ||||||
| 2025 | 2.86% | -3.17% | -5.94% | -1.70% | 5.91% | 4.52% | 1.27% | 2.32% | 2.31% | 1.67% | 0.81% | -0.36% | 10.37% |
| 2024 | 0.95% | 5.08% | 2.75% | -4.70% | 5.01% | 2.02% | 1.96% | 1.97% | 2.22% | -0.89% | 6.15% | -2.95% | 20.73% |
| 2023 | 6.40% | -2.65% | 1.70% | 0.78% | -0.63% | 6.38% | 2.76% | -2.60% | -5.35% | -2.51% | 9.45% | 4.86% | 18.95% |
| 2022 | -6.42% | -1.78% | 2.38% | -7.92% | -1.25% | -8.00% | 7.80% | -3.66% | -8.95% | 9.10% | 5.65% | -4.22% | -17.83% |
| 2021 | -2.40% | 4.03% | 3.05% | 4.74% | -1.04% | 1.14% | 1.91% | 1.81% | -4.52% | 4.67% | -3.27% | 4.82% | 15.30% |
Метрики бенчмарка
Hartford Capital Appreciation Fund Class A has an annualized alpha of 3.07%, beta of 0.98, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 1996.
- This fund captured 118.26% of S&P 500 Index gains and 105.07% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.07% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.07%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 118.26%
- Участие в снижении
- 105.07%
Комиссия
Комиссия ITHAX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ITHAX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ITHAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.93 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 13.52 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Capital Appreciation Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.11 | $3.11 | $4.60 | $0.21 | $2.00 | $6.88 | $2.14 | $3.46 | $5.73 | $5.58 | $0.15 | $3.22 |
Дивидендный доход | 6.43% | 7.07% | 10.79% | 0.53% | 6.06% | 16.17% | 4.97% | 9.24% | 19.02% | 14.85% | 0.41% | 9.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Capital Appreciation Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.11 | $3.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.60 | $4.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $2.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.88 | $6.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hartford Capital Appreciation Fund Class A показал максимальную просадку в 63.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1141 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.22%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 6mo | 5y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -46.51%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 2y 1mo | 4y 8moмарт 2000 г. - дек. 2004 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -38.00%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 5mo 22d | 11mo 10dапр. 1998 г. - март 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -36.33%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 5d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.63%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| ITHAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -56.78% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -9.10% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -18.90% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -25.43% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -33.92% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -10.72% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.97% | +0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ITHAX
Добавьте Hartford Capital Appreciation Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ITHAX