Сравнение ITHAX с HILYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Hartford International Value Fund (HILYX).
ITHAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. HILYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ITHAX и HILYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITHAX и HILYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | -5.75% | 10.37% | 20.73% | 18.95% | -17.83% | 15.30% | 20.74% | 36.59% | -5.22% | 21.40% |
HILYX Hartford International Value Fund | 3.71% | 44.76% | 0.28% | 19.84% | -2.28% | 18.79% | -5.94% | 18.28% | -17.74% | 24.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ITHAX показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у HILYX с доходностью 3.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITHAX имеют среднегодовую доходность 11.11%, а акции HILYX немного отстают с 11.02%.
ITHAX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 11.11%
HILYX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITHAX и HILYX
ITHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HILYX в 0.91%.
Доходность на риск
ITHAX vs. HILYX — Ранг доходности на риск
ITHAX
HILYX
Сравнение ITHAX c HILYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITHAX | HILYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.11 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.72 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.82 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 10.85 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITHAX | HILYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.11 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.87 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ITHAX и HILYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITHAX и HILYX
Дивидендная доходность ITHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности HILYX в 5.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | 7.50% | 7.07% | 10.79% | 0.53% | 6.06% | 16.17% | 4.97% | 9.24% | 19.02% | 14.85% | 0.41% | 9.39% |
HILYX Hartford International Value Fund | 5.59% | 5.80% | 0.00% | 2.67% | 2.84% | 3.22% | 2.08% | 3.05% | 8.24% | 6.97% | 5.23% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок ITHAX и HILYX
Максимальная просадка ITHAX за все время составила -63.22%, что больше максимальной просадки HILYX в -48.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITHAX и HILYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITHAX | HILYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -48.29% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -11.31% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -25.58% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -48.29% | +11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -7.54% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -8.23% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.94% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITHAX и HILYX
Текущая волатильность для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) составляет 5.58%, в то время как у Hartford International Value Fund (HILYX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что ITHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HILYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITHAX | HILYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 7.20% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 10.43% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 15.83% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.11% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 17.07% | +0.99% |