PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITHAX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITHAX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

ITHAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ITHAX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITHAX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A		-5.75%10.37%20.73%18.95%-17.83%15.30%20.74%36.59%-5.22%21.40%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, ITHAX показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции ITHAX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 11.11% против 16.68% соответственно.

ITHAX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
-4.08%
1 год
10.62%
3 года*
12.35%
5 лет*
5.97%
10 лет*
11.11%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Capital Appreciation Fund Class A

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с ITHAX:
ITHAX с IHGIXITHAX с BLUEXITHAX с HBLYXITHAX с FSPGXITHAX с GQEPXITHAX с AMRGXITHAX с BPTRX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий ITHAX и ADX

ITHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

ITHAX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITHAX
Ранг доходности на риск ITHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITHAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITHAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITHAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITHAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITHAX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITHAXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.47

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.18

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.56

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

11.81

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITHAX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITHAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITHAX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITHAXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.47

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.89

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.09

+0.45

Корреляция

Корреляция между ITHAX и ADX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITHAX и ADX

Дивидендная доходность ITHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A		7.50%7.07%10.79%0.53%6.06%16.17%4.97%9.24%19.02%14.85%0.41%9.39%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок ITHAX и ADX

Максимальная просадка ITHAX за все время составила -63.22%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITHAX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITHAXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.22%

-71.60%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-11.12%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-25.07%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-37.17%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-4.36%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-23.22%

+10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.41%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ITHAX и ADX

Текущая волатильность для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) составляет 5.58%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что ITHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITHAXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.64%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.77%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

18.76%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

17.23%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

17.96%

+0.10%