PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDI с VTTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDI с VTTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITDI (Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF) and VTTSX (Vanguard Target Retirement 2060 Fund) are both funds - ITDI is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while VTTSX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past year, ITDI returned 29.11% vs 28.27% for VTTSX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ITDI charges 0.11%/yr vs 0.08%/yr for VTTSX.

Доходность

Сравнение доходности ITDI и VTTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDI показывает доходность 12.13%, а VTTSX немного выше – 12.17%.

ITDI

1 день
-0.79%
1 месяц
4.83%
С начала года
12.13%
6 месяцев
13.10%
1 год
29.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTTSX

1 день
0.35%
1 месяц
5.18%
С начала года
12.17%
6 месяцев
13.10%
1 год
28.27%
3 года*
19.70%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDI и VTTSX

2026 (YTD)202520242023
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		12.13%21.90%16.73%12.83%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		12.17%21.43%14.61%12.38%

Correlation

The correlation between ITDI and VTTSX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.99

The correlation between ITDI and VTTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDI и VTTSX

Секторы
ITDI
VTTSX

Технологии

26.8%
27.3%

Финансовые услуги

16.1%
16.1%

Промышленность

11.9%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.4%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Сырьевые материалы

4.3%
4.3%

Энергетика

4.3%
4.3%

Недвижимость

3.5%
2.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Технологии

ITDI
26.8%
VTTSX
27.3%

Финансовые услуги

ITDI
16.1%
VTTSX
16.1%

Промышленность

ITDI
11.9%
VTTSX
12.4%

Потребительский циклический сектор

ITDI
9.3%
VTTSX
9.4%

Здравоохранение

ITDI
8.3%
VTTSX
8.3%

Коммуникационные услуги

ITDI
8.1%
VTTSX
8.0%

Потребительский защитный сектор

ITDI
4.8%
VTTSX
4.8%

Сырьевые материалы

ITDI
4.3%
VTTSX
4.3%

Энергетика

ITDI
4.3%
VTTSX
4.3%

Недвижимость

ITDI
3.5%
VTTSX
2.5%

Коммунальные услуги

ITDI
2.6%
VTTSX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF

Vanguard Target Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с ITDI:
ITDI с VLXVXITDI с ITDHITDI с ITDGITDI с ITDFITDI с ITDEITDI с SWYOXITDI с VSVNX
Часто сравнивают с VTTSX:
VTTSX с VOOVTTSX с FDKLXVTTSX с SPYVTTSX с VTIVTTSX с VLXVXVTTSX с VFIAXVTTSX с SWYNX

Доходность на риск

ITDI vs. VTTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDI
Ранг доходности на риск ITDI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VTTSX
Ранг доходности на риск VTTSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDI c VTTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDIVTTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.51

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.46

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.21

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

14.23

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDI vs. VTTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDI на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTSX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDI и VTTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDIVTTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.51

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.79

+0.96

Просадки

Сравнение просадок ITDI и VTTSX

Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и VTTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDIVTTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-31.38%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-8.93%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

0.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-4.04%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.01%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDI и VTTSX

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ITDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDIVTTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.36%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

9.08%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

11.42%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.18%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.49%

15.10%

-0.61%

Сравнение комиссий ITDI и VTTSX

ITDI берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDI и VTTSX

Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VTTSX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		1.45%1.63%1.68%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		1.83%2.06%2.20%2.14%2.09%5.67%1.83%2.11%2.33%1.77%1.98%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ITDI and VTTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDI has higher volatility (3.92%) compared to VTTSX (3.36%). In terms of maximum drawdown, ITDI dropped -16.31% vs VTTSX's -31.38%.

VTTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDI и VTTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор