PortfoliosLab logo
Сравнение ITDI с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITDI и IVV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ITDI и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.28%
30.89%
ITDI
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDI:

0.63

IVV:

0.56

Коэф-т Сортино

ITDI:

0.99

IVV:

0.91

Коэф-т Омега

ITDI:

1.14

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

ITDI:

0.67

IVV:

0.58

Коэф-т Мартина

ITDI:

3.05

IVV:

2.41

Индекс Язвы

ITDI:

3.61%

IVV:

4.51%

Дневная вол-ть

ITDI:

17.47%

IVV:

19.36%

Макс. просадка

ITDI:

-16.31%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

ITDI:

-6.85%

IVV:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, ITDI показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -6.41%.


ITDI

С начала года

-1.84%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-2.17%

1 год

9.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVV

С начала года

-6.41%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.59%

5 лет

15.88%

10 лет

12.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITDI и IVV

ITDI берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ITDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITDI: 0.11%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDI и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITDI
Ранг риск-скорректированной доходности ITDI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDI c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITDI, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITDI: 0.63
IVV: 0.56
Коэффициент Сортино ITDI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITDI: 0.99
IVV: 0.91
Коэффициент Омега ITDI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITDI: 1.14
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара ITDI, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITDI: 0.67
IVV: 0.58
Коэффициент Мартина ITDI, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITDI: 3.05
IVV: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа ITDI на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDI и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.56
ITDI
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDI и IVV

Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности IVV в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF
1.71%1.68%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.41%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок ITDI и IVV

Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.85%
-10.54%
ITDI
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности ITDI и IVV

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) составляет 12.52%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что ITDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.52%
14.25%
ITDI
IVV