PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDG с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDG с WNTR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ITDG (Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ITDG is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ITDG returned 23.91% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. ITDG charges 0.11%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности ITDG и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDG показывает доходность 10.04%, а WNTR немного выше – 10.46%.

ITDG

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.34%
С начала года
10.04%
6 месяцев
9.10%
1 год
23.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WNTR

1 день
6.01%
1 месяц
37.47%
С начала года
10.46%
6 месяцев
14.06%
1 год
97.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDG и WNTR

2026 (YTD)2025
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		10.04%20.88%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		10.46%52.78%

Correlation

The correlation between ITDG and WNTR is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ITDG:
ITDG с VFFVXITDG с ITDBITDG с ITDHITDG с ITDIITDG с FIOFXITDG с FDEEXITDG с AOA
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

ITDG vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDG
Ранг доходности на риск ITDG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDG c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITDGWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.85

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.20

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.29

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

5.85

+4.97

ITDG vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDG на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNTR равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDG и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITDG и WNTR

Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDGWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-42.65%

+26.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-42.65%

+33.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-9.88%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-20.93%

+19.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

16.70%

-14.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDG и WNTR

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) составляет 5.30%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что ITDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDGWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

17.54%

-12.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

45.99%

-34.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

52.83%

-39.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

53.10%

-38.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

53.10%

-38.50%

Сравнение комиссий ITDG и WNTR

ITDG берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDG и WNTR

Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности WNTR в 96.66%

ПозицияTTM202520242023
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		1.46%1.60%1.44%0.84%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		96.66%58.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITDG and WNTR have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.54%) compared to ITDG (5.30%). In terms of maximum drawdown, ITDG dropped -16.60% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs 23.91% for ITDG. On fees, ITDG is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ITDG has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs 23.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDG is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 1.46% for ITDG.

ITDG is categorized as Target Retirement Date, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.11% for ITDG and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDG и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор