PortfoliosLab logo
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

iShares

Дата выпуска

17 окт. 2023 г.

Категория

Target Retirement Date

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ITDG составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ITDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITDG: 0.11%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.92%
29.15%
ITDG (Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF показал доход в -1.22% с начала года и 10.75% за последние 12 месяцев.


ITDG

С начала года

-1.22%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

-1.46%

1 год

10.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ITDG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.24%-0.49%-3.56%-0.29%-1.22%
20240.08%4.44%3.17%-3.64%4.30%1.83%2.15%2.30%2.15%-2.00%4.26%-3.16%16.57%
2023-1.59%8.97%5.22%12.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ITDG составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ITDG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ITDG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITDG: 0.59
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ITDG, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITDG: 0.94
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ITDG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITDG: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ITDG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITDG: 0.62
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ITDG, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITDG: 2.82
^GSPC: 1.94

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.46
ITDG (Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.


0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.45$0.45$0.23

Дивидендный доход

1.45%1.44%0.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2023$0.23$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.37%
-10.07%
ITDG (Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF показал максимальную просадку в 16.60%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF составляет 6.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.6%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-8.03%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-5.16%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32
-4.89%9 дек. 2024 г.2313 янв. 2025 г.176 февр. 2025 г.40
-4.02%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF составляет 12.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.78%
14.23%
ITDG (Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF)
Benchmark (^GSPC)