Сравнение ITDG с VFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).
ITDG - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDG или VFFVX.
Основные характеристики
| ITDG | VFFVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.89% | 16.38% |
| Дох-ть за 1 год | 30.31% | 27.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.78 | 2.74 |
| Коэф-т Мартина | 16.92 | 16.06 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 11.84% | 11.06% |
| Макс. просадка | -8.03% | -31.40% |
| Текущая просадка | -0.98% | -0.89% |
Корреляция
Корреляция между ITDG и VFFVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITDG и VFFVX
С начала года, ITDG показывает доходность 18.89%, что значительно выше, чем у VFFVX с доходностью 16.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDG и VFFVX
ITDG берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITDG c VFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDG и VFFVX
Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VFFVX в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDG Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF | 0.71% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 1.87% | 2.18% | 2.10% | 2.10% | 1.60% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.92% | 1.73% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок ITDG и VFFVX
Максимальная просадка ITDG за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и VFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDG и VFFVX
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что ITDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.