PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDG с VFFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDG с VFFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDG (Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF) and VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, ITDG returned 28.93% vs 27.00% for VFFVX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ITDG charges 0.11%/yr vs 0.08%/yr for VFFVX.

Доходность

Сравнение доходности ITDG и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDG показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у VFFVX с доходностью 11.37%.

ITDG

1 день
0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.51%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFFVX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.53%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.14%
1 год
27.00%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.05%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDG и VFFVX

2026 (YTD)202520242023
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		12.51%21.85%16.56%12.83%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		11.37%21.44%14.50%12.57%

Correlation

The correlation between ITDG and VFFVX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.99

The correlation between ITDG and VFFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDG и VFFVX

Секторы
ITDG
VFFVX

Технологии

27.1%
27.3%

Финансовые услуги

16.1%
16.1%

Промышленность

11.8%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.4%

Здравоохранение

8.2%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.3%
4.3%

Недвижимость

3.8%
2.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Технологии

ITDG
27.1%
VFFVX
27.3%

Финансовые услуги

ITDG
16.1%
VFFVX
16.1%

Промышленность

ITDG
11.8%
VFFVX
12.4%

Потребительский циклический сектор

ITDG
9.3%
VFFVX
9.4%

Здравоохранение

ITDG
8.2%
VFFVX
8.3%

Коммуникационные услуги

ITDG
8.0%
VFFVX
8.0%

Потребительский защитный сектор

ITDG
4.8%
VFFVX
4.8%

Энергетика

ITDG
4.3%
VFFVX
4.3%

Сырьевые материалы

ITDG
4.3%
VFFVX
4.3%

Недвижимость

ITDG
3.8%
VFFVX
2.5%

Коммунальные услуги

ITDG
2.6%
VFFVX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Часто сравнивают с ITDG:
ITDG с ITDBITDG с ITDHITDG с ITDIITDG с FIOFXITDG с FDEEXITDG с AOAITDG с FDEWX
Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX

Доходность на риск

ITDG vs. VFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDG
Ранг доходности на риск ITDG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDG c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDGVFFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.40

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.33

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.08

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

13.65

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDG vs. VFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDG на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFVX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDG и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDGVFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.76

+1.00

Просадки

Сравнение просадок ITDG и VFFVX

Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и VFFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDGVFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-31.40%

+14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.93%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.71%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-4.14%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.01%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDG и VFFVX

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что ITDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDGVFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.45%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.10%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

11.44%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.19%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

15.10%

-0.67%

Сравнение комиссий ITDG и VFFVX

ITDG берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDG и VFFVX

Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VFFVX в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		1.43%1.60%1.44%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		1.87%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ITDG and VFFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDG has higher volatility (3.74%) compared to VFFVX (3.45%). In terms of maximum drawdown, ITDG dropped -16.60% vs VFFVX's -31.40%.

VFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDG и VFFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор