PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITDG с FIOFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDG с FIOFX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX).

ITDG - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDG или FIOFX.

Корреляция

Корреляция между ITDG и FIOFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ITDG и FIOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDG:

0.69

FIOFX:

0.63

Коэф-т Сортино

ITDG:

1.16

FIOFX:

1.14

Коэф-т Омега

ITDG:

1.17

FIOFX:

1.16

Коэф-т Кальмара

ITDG:

0.79

FIOFX:

0.79

Коэф-т Мартина

ITDG:

3.48

FIOFX:

3.49

Индекс Язвы

ITDG:

3.77%

FIOFX:

3.34%

Дневная вол-ть

ITDG:

17.62%

FIOFX:

15.74%

Макс. просадка

ITDG:

-16.60%

FIOFX:

-37.05%

Текущая просадка

ITDG:

-0.28%

FIOFX:

-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, ITDG показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у FIOFX с доходностью 4.47%.

ITDG

С начала года

5.21%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

4.86%

1 год

12.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FIOFX

С начала года

4.47%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

4.20%

1 год

10.10%

5 лет

12.45%

10 лет

7.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ITDG и FIOFX

ITDG берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FIOFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDG и FIOFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDG
Ранг риск-скорректированной доходности ITDG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FIOFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIOFX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIOFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDG c FIOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDG на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIOFX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDG и FIOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDG и FIOFX

Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FIOFX в 1.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		1.36%1.44%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		1.86%1.99%1.95%1.96%1.52%1.39%1.76%2.18%1.73%1.95%2.01%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ITDG и FIOFX

Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки FIOFX в -37.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и FIOFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITDG и FIOFX

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) имеют волатильность 4.22% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...