Сравнение ITDG с FIOFX

С начала года, ITDG показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у FIOFX с доходностью -1.52%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ITDG берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FIOFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDG на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIOFX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDG и FIOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ITDG и FIOFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FIOFX в 2.06%

Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки FIOFX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и FIOFX.

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что ITDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.