Сравнение ITDG с FDEWX
ITDG (Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF) and FDEWX (Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds. Both are actively managed. Over the past year, ITDG returned 23.91% vs 23.07% for FDEWX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ITDG charges 0.11%/yr vs 0.12%/yr for FDEWX.
Доходность
Сравнение доходности ITDG и FDEWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDG показывает доходность 10.04%, а FDEWX немного ниже – 9.83%.
ITDG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDEWX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам ITDG и FDEWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDG Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF | 10.04% | 21.85% | 16.56% | 12.68% |
FDEWX Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class | 9.83% | 21.39% | 14.14% | 11.86% |
Correlation
The correlation between ITDG and FDEWX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between ITDG and FDEWX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDG vs. FDEWX — Ранг доходности на риск
ITDG
FDEWX
Сравнение ITDG c FDEWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDG | FDEWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.71 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 11.64 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDG и FDEWX
Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки FDEWX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и FDEWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDG | FDEWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -30.69% | +14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -9.07% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -2.48% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -4.22% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.11% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDG и FDEWX
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) имеют волатильность 5.30% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDG | FDEWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.41% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 10.55% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 12.56% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.55% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 15.18% | -0.58% |
Сравнение комиссий ITDG и FDEWX
ITDG берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FDEWX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDG и FDEWX
Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FDEWX в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEWX Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class | 1.73% | 1.97% | 1.98% | 1.92% | 2.24% | 1.89% | 1.85% | 10.83% | 2.36% | 1.93% | 2.42% | 2.31% |
ITDG Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF | 1.46% | 1.60% | 1.44% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ITDG and FDEWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDEWX has higher volatility (5.41%) compared to ITDG (5.30%). In terms of maximum drawdown, ITDG dropped -16.60% vs FDEWX's -30.69%.
FDEWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDG и FDEWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор