PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITDG с FDEEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDG с FDEEX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX).

ITDG - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDG или FDEEX.

Корреляция

Корреляция между ITDG и FDEEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ITDG и FDEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDG:

0.64

FDEEX:

0.40

Коэф-т Сортино

ITDG:

1.15

FDEEX:

0.82

Коэф-т Омега

ITDG:

1.17

FDEEX:

1.11

Коэф-т Кальмара

ITDG:

0.78

FDEEX:

0.56

Коэф-т Мартина

ITDG:

3.45

FDEEX:

2.30

Индекс Язвы

ITDG:

3.77%

FDEEX:

3.73%

Дневная вол-ть

ITDG:

17.64%

FDEEX:

16.88%

Макс. просадка

ITDG:

-16.60%

FDEEX:

-35.11%

Текущая просадка

ITDG:

-0.94%

FDEEX:

-2.50%

Доходность по периодам

С начала года, ITDG показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у FDEEX с доходностью 3.47%.

ITDG

С начала года

4.52%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

3.14%

1 год

11.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDEEX

С начала года

3.47%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

1.27%

1 год

6.75%

5 лет

8.97%

10 лет

4.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ITDG и FDEEX

ITDG берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FDEEX в 0.75%.

FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDG и FDEEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDG
Ранг риск-скорректированной доходности ITDG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
FDEEX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEEX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDG c FDEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDG на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа FDEEX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDG и FDEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDG и FDEEX

Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности FDEEX в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		1.37%1.44%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		1.07%1.10%1.25%2.11%2.24%1.01%1.48%1.58%1.10%1.38%3.59%6.52%

Просадки

Сравнение просадок ITDG и FDEEX

Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки FDEEX в -35.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и FDEEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITDG и FDEEX

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) составляет 4.66%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что ITDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...