PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDG с FDEEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDG с FDEEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX).

ITDG - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDG и FDEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDG и FDEEX

2026 (YTD)202520242023
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		-0.54%21.85%16.56%12.83%
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		-0.48%23.74%14.02%12.96%

Доходность по периодам

С начала года, ITDG показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у FDEEX с доходностью -0.48%.

ITDG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
2.07%
1 год
22.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEEX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.99%
1 год
22.53%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.29%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Fidelity Freedom 2055 Fund

Часто сравнивают с ITDG:
ITDG с ITDBITDG с ITDHITDG с VFFVXITDG с ITDIITDG с FIOFXITDG с fdewxITDG с AOA
Часто сравнивают с FDEEX:
FDEEX с FDEWXFDEEX с VFFVXFDEEX с FXAIXFDEEX с FFLDXFDEEX с SPYFDEEX с VOOFDEEX с FNSDX

Сравнение комиссий ITDG и FDEEX

ITDG берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FDEEX в 0.75%.

FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Доходность на риск

ITDG vs. FDEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDG
Ранг доходности на риск ITDG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FDEEX
Ранг доходности на риск FDEEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEEX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDG c FDEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDGFDEEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.03

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.05

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

9.03

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDG vs. FDEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDG на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEEX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDG и FDEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDGFDEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.63

+0.83

Корреляция

Корреляция между ITDG и FDEEX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDG и FDEEX

Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FDEEX в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		1.61%1.60%1.44%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		3.89%3.87%1.73%1.91%10.33%11.20%4.20%6.23%6.68%3.59%3.52%4.99%

Просадки

Сравнение просадок ITDG и FDEEX

Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки FDEEX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и FDEEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDGFDEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-31.00%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-11.17%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-6.95%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-4.88%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.54%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDG и FDEEX

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) составляет 6.07%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ITDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDGFDEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.69%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

10.02%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

16.22%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

14.90%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

15.31%

-0.86%