Сравнение ITDG с FDEEX
ITDG (Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF) and FDEEX (Fidelity Freedom 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Both are actively managed. Over the past year, ITDG returned 25.60% vs 27.30% for FDEEX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. ITDG charges 0.11%/yr vs 0.75%/yr for FDEEX.
Доходность
Сравнение доходности ITDG и FDEEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDG показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у FDEEX с доходностью 15.96%.
ITDG
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 11.35%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.18%
FDEEX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 11.69%
- С начала года
- 15.96%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 12.14%
- Всё время*
- 10.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $222.65K | $233.26K | $336.73K |
Сравнение доходности по годам ITDG и FDEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDG Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF | 14.45% | 21.85% | 16.56% | 12.68% |
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 15.96% | 23.74% | 14.02% | 12.16% |
Correlation
The correlation between ITDG and FDEEX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between ITDG and FDEEX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDG vs. FDEEX — Ранг доходности на риск
ITDG
FDEEX
Сравнение ITDG c FDEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDG | FDEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.79 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 11.67 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDG и FDEEX
Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки FDEEX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и FDEEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDG | FDEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -31.00% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -9.79% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -4.80% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.34% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDG и FDEEX
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) составляет 4.09%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что ITDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDG | FDEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.69% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 12.53% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 14.49% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 15.30% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 15.42% | -0.89% |
Сравнение комиссий ITDG и FDEEX
ITDG берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FDEEX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDG и FDEEX
Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности FDEEX в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 4.87% | 3.87% | 1.73% | 1.91% | 10.33% | 11.20% | 4.20% | 6.23% | 6.68% | 3.59% | 3.52% | 4.99% |
ITDG Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF | 1.40% | 1.60% | 1.44% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ITDG and FDEEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDEEX has higher volatility (4.69%) compared to ITDG (4.09%). In terms of maximum drawdown, ITDG dropped -16.60% vs FDEEX's -31.00%.
FDEEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDG и FDEEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор