PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDG с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDG с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

ITDG и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDG - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDG и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDG и SOXX

2026 (YTD)202520242023
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		-0.54%21.85%16.56%12.83%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, ITDG показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.

ITDG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
2.07%
1 год
22.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ITDG:
ITDG с ITDBITDG с ITDHITDG с VFFVXITDG с ITDIITDG с FDEEXITDG с FIOFXITDG с fdewx
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий ITDG и SOXX

ITDG берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

SOXX
iShares Semiconductor ETF
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Доходность на риск

ITDG vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDG
Ранг доходности на риск ITDG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDG c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDGSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.03

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.63

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

4.44

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

16.46

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDG vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDG на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDG и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDGSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.03

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.37

+1.09

Корреляция

Корреляция между ITDG и SOXX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDG и SOXX

Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		1.61%1.60%1.44%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок ITDG и SOXX

Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDGSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-70.21%

+53.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-18.27%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-7.95%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-20.10%

+18.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.92%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDG и SOXX

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) составляет 6.07%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ITDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDGSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

12.83%

-6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

26.41%

-16.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

40.12%

-22.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

35.48%

-21.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

32.98%

-18.53%