PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDG с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDG с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDG (Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ITDG is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. ITDG is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past year, ITDG returned 28.93% vs 179.78% for SOXX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITDG charges 0.11%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности ITDG и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDG показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

ITDG

1 день
0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.51%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDG и SOXX

2026 (YTD)202520242023
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		12.51%21.85%16.56%12.83%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%24.40%

Correlation

The correlation between ITDG and SOXX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.75

The correlation between ITDG and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDG и SOXX

Секторы
ITDG
SOXX

Технологии

27.1%
100.0%

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

11.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Недвижимость

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Технологии

ITDG
27.1%
SOXX
100.0%

Финансовые услуги

ITDG
16.1%
SOXX

-

Промышленность

ITDG
11.8%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

ITDG
9.3%
SOXX

-

Здравоохранение

ITDG
8.2%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

ITDG
8.0%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

ITDG
4.8%
SOXX

-

Энергетика

ITDG
4.3%
SOXX

-

Сырьевые материалы

ITDG
4.3%
SOXX

-

Недвижимость

ITDG
3.8%
SOXX

-

Коммунальные услуги

ITDG
2.6%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ITDG:
ITDG с VFFVXITDG с ITDBITDG с ITDHITDG с ITDIITDG с FIOFXITDG с FDEEXITDG с AOA
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

ITDG vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDG
Ранг доходности на риск ITDG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDG c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDGSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
5.29

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
5.16

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.71

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

11.48

-8.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

43.90

-30.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDG vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDG на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDG и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDGSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

5.29

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.44

+1.31

Просадки

Сравнение просадок ITDG и SOXX

Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDGSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-70.21%

+53.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-15.77%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.10%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-19.97%

+18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.11%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDG и SOXX

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) составляет 3.74%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что ITDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDGSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

14.08%

-10.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

27.45%

-17.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

34.20%

-21.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

36.11%

-21.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

33.43%

-19.00%

Сравнение комиссий ITDG и SOXX

ITDG берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDG и SOXX

Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		1.43%1.60%1.44%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

ITDG and SOXX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to ITDG (3.74%). In terms of maximum drawdown, ITDG dropped -16.60% vs SOXX's -70.21%.

On 1-year performance, SOXX leads with 179.78% vs 28.93% for ITDG. On fees, ITDG is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ITDG has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 179.78% return vs 28.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDG is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

ITDG has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.28% for SOXX.

ITDG is categorized as Target Retirement Date, while SOXX is Semiconductors. Their fees differ too: 0.11% for ITDG and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDG и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор