PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITDG с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITDG и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDG и IWM


2026 (YTD)202520242023
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF
-0.54%21.85%16.56%12.83%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%19.47%

Доходность по периодам

С начала года, ITDG показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.


ITDG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
2.07%
1 год
22.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий ITDG и IWM

ITDG берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ITDG vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITDG
Ранг доходности на риск ITDG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG: 7676
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDG c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITDGIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.70

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.93

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

7.08

+1.56

ITDG vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDG на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDG и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITDGIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.34

+1.12

Корреляция

Корреляция между ITDG и IWM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDG и IWM

Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF
1.61%1.60%1.44%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок ITDG и IWM

Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


ITDGIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-59.05%

+42.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-13.74%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-7.33%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-10.83%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.73%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDG и IWM

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) составляет 6.07%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что ITDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITDGIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

7.36%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

14.48%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

23.18%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

22.54%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

22.99%

-8.54%