PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDG с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDG с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares Gold Trust (IAU).

ITDG и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDG - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDG и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDG и IAU

2026 (YTD)202520242023
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		-0.54%21.85%16.56%12.83%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, ITDG показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

ITDG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
2.07%
1 год
22.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с ITDG:
ITDG с ITDBITDG с ITDHITDG с VFFVXITDG с ITDIITDG с FDEEXITDG с FIOFXITDG с fdewx
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий ITDG и IAU

ITDG берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAU
iShares Gold Trust
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Доходность на риск

ITDG vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDG
Ранг доходности на риск ITDG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDG c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDGIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.90

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.33

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.72

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

9.95

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDG vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDG на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDG и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDGIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.90

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.65

+0.81

Корреляция

Корреляция между ITDG и IAU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDG и IAU

Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		1.61%1.60%1.44%0.84%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITDG и IAU

Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDGIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-45.14%

+28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-19.18%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-11.71%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-15.98%

+14.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

5.23%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDG и IAU

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) составляет 6.07%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ITDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDGIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

10.44%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

24.15%

-14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

27.64%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

17.70%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

15.83%

-1.38%