Сравнение ITDF с VGT
ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - ITDF is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. ITDF is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past year, ITDF returned 23.00% vs 43.06% for VGT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ITDF charges 0.11%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности ITDF и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDF показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.32%.
ITDF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 22.32%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 43.06%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 25.39%
Сравнение доходности по годам ITDF и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 9.76% | 20.86% | 16.15% | 12.92% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 22.32% | 21.77% | 29.30% | 15.36% |
Correlation
The correlation between ITDF and VGT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between ITDF and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDF vs. VGT — Ранг доходности на риск
ITDF
VGT
Сравнение ITDF c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDF | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.64 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 8.02 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDF и VGT
Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDF | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -54.63% | +38.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -16.40% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -8.46% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -7.95% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 5.39% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDF и VGT
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) составляет 4.94%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что ITDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDF | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 11.37% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 18.52% | -7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 22.73% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 25.55% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.01% | 24.76% | -10.75% |
Сравнение комиссий ITDF и VGT
ITDF берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDF и VGT
Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VGT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.50% | 1.65% | 1.55% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
ITDF and VGT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (11.37%) compared to ITDF (4.94%). In terms of maximum drawdown, ITDF dropped -15.67% vs VGT's -54.63%.
On 1-year performance, VGT leads with 43.06% vs 23.00% for ITDF. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ITDF has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGT has performed better with a 43.06% return vs 23.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.11% for ITDF.
ITDF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.33% for VGT.
ITDF is categorized as Target Retirement Date, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.11% for ITDF and 0.09% for VGT.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDF и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор