Сравнение ITDF с ITDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE).
ITDF и ITDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDF и ITDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDF и ITDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | -0.46% | 20.86% | 16.15% | 12.92% |
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | -0.34% | 19.34% | 14.62% | 13.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDF показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у ITDE с доходностью -0.34%.
ITDF
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITDE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDF и ITDE
И ITDF, и ITDE имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDF vs. ITDE — Ранг доходности на риск
ITDF
ITDE
Сравнение ITDF c ITDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDF | ITDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.89 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.80 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 8.45 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDF | ITDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 1.51 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ITDF и ITDE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDF и ITDE
Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности ITDE в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.66% | 1.65% | 1.55% | 0.85% |
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.86% | 1.86% | 1.64% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок ITDF и ITDE
Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки ITDE в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и ITDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDF | ITDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -14.67% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -10.88% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -5.40% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -1.45% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.32% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDF и ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что ITDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDF | ITDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.40% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 8.47% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 15.03% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 12.92% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 12.92% | +0.97% |