Сравнение ITDF с IRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR).
ITDF и IRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDF и IRTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDF и IRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | -0.46% | 20.86% | 16.15% | 12.92% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | -0.08% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDF показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у IRTR с доходностью -0.08%.
ITDF
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRTR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDF и IRTR
ITDF берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDF vs. IRTR — Ранг доходности на риск
ITDF
IRTR
Сравнение ITDF c IRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDF | IRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.04 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.01 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 8.66 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDF | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 1.82 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ITDF и IRTR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDF и IRTR
Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности IRTR в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.66% | 1.65% | 1.55% | 0.85% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.07% | 3.03% | 3.03% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок ITDF и IRTR
Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и IRTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDF | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -6.29% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -5.48% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -3.10% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -0.80% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.27% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDF и IRTR
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что ITDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDF | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 3.06% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 4.42% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 7.73% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 7.03% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 7.03% | +6.86% |