PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDF с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDF с ACWI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

ITDF и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDF и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDF и ACWI

2026 (YTD)202520242023
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		-1.48%20.86%16.15%12.92%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%22.41%17.45%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, ITDF показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.

ITDF

1 день
2.81%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.38%
1 год
20.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с ITDF:
ITDF с VTITDF с ITDIITDF с SWYMXITDF с vooITDF с IVVITDF с SCHDITDF с TRRNX
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий ITDF и ACWI

ITDF берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

Доходность на риск

ITDF vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDF
Ранг доходности на риск ITDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDF c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDFACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.77

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.79

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

8.26

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDF vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDF на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDF и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDFACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.39

+1.06

Корреляция

Корреляция между ITDF и ACWI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDF и ACWI

Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности ACWI в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		1.67%1.65%1.55%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок ITDF и ACWI

Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDFACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-56.00%

+40.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.76%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-6.92%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-8.69%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.54%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDF и ACWI

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) составляет 6.03%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ITDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDFACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.38%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

10.05%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

17.48%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

15.97%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

17.08%

-3.19%