Сравнение ITDE с ITDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD).
ITDE и ITDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ITDD - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDE и ITDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDE и ITDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | -0.40% | 19.34% | 14.62% | 13.21% |
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | -0.11% | 17.66% | 13.08% | 12.87% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDE показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у ITDD с доходностью -0.11%.
ITDE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITDD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDE и ITDD
И ITDE, и ITDD имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDE vs. ITDD — Ранг доходности на риск
ITDE
ITDD
Сравнение ITDE c ITDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDE | ITDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.83 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.82 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 8.16 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDE | ITDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.58 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ITDE и ITDD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDE и ITDD
Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности ITDD в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.87% | 1.86% | 1.64% | 0.87% |
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 1.83% | 1.82% | 1.56% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок ITDE и ITDD
Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что больше максимальной просадки ITDD в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и ITDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDE | ITDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -12.46% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -7.56% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -4.86% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -1.28% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.10% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDE и ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ITDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDE | ITDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.83% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 7.50% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 13.23% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 11.44% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 11.44% | +1.47% |