PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITDE с IRTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITDE и IRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDE и IRTR


2026 (YTD)202520242023
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF
-0.34%19.34%14.62%13.21%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
-0.08%12.70%7.59%10.63%

Доходность по периодам

С начала года, ITDE показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у IRTR с доходностью -0.08%.


ITDE

1 день
0.73%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.93%
1 год
19.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IRTR

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

Ishares Lifepath Retirement ETF

Сравнение комиссий ITDE и IRTR

ITDE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ITDE vs. IRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITDE
Ранг доходности на риск ITDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDE c IRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITDEIRTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.04

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.01

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

8.66

-0.22

ITDE vs. IRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRTR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDE и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITDEIRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.82

-0.31

Корреляция

Корреляция между ITDE и IRTR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDE и IRTR

Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности IRTR в 3.07%


TTM202520242023
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF
1.86%1.86%1.64%0.87%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
3.07%3.03%3.03%0.85%

Просадки

Сравнение просадок ITDE и IRTR

Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и IRTR.


Загрузка...

Показатели просадок


ITDEIRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-6.29%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-5.48%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-3.10%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-0.80%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.27%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDE и IRTR

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что ITDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITDEIRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.06%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

4.42%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

7.73%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

7.03%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

7.03%

+5.89%