Сравнение ITDE с IETC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).
ITDE и IETC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDE и IETC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDE и IETC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | -0.34% | 19.34% | 14.62% | 13.21% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -12.16% | 19.56% | 37.57% | 15.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDE показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью -12.16%.
ITDE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IETC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.68%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDE и IETC
ITDE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IETC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDE vs. IETC — Ранг доходности на риск
ITDE
IETC
Сравнение ITDE c IETC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDE | IETC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.70 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.16 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.92 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 2.74 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDE | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.70 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.73 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между ITDE и IETC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDE и IETC
Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности IETC в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.86% | 1.86% | 1.64% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок ITDE и IETC
Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и IETC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDE | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -38.48% | +23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -21.19% | +10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -17.25% | +11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -8.20% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 7.11% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDE и IETC
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 5.40%, в то время как у iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDE | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 8.02% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 16.78% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 26.60% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 24.39% | -11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 25.43% | -12.51% |