PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDD с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDD с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDD (Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - ITDD is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. ITDD is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past year, ITDD returned 22.34% vs 1.57% for SPLV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ITDD charges 0.11%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности ITDD и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDD показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.34%.

ITDD

1 день
0.47%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.97%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDD и SPLV

2026 (YTD)202520242023
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		9.60%17.66%13.08%12.87%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%7.82%

Correlation

The correlation between ITDD and SPLV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.45

The correlation between ITDD and SPLV shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITDD и SPLV

Секторы
ITDD
SPLV

Технологии

25.5%
4.6%

Финансовые услуги

15.0%
16.6%

Промышленность

12.2%
10.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

7.8%
0.9%

Здравоохранение

7.7%
6.8%

Недвижимость

6.3%
14.8%

Энергетика

4.6%
0.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
10.8%

Сырьевые материалы

4.0%
2.0%

Коммунальные услуги

3.6%
26.8%

Технологии

ITDD
25.5%
SPLV
4.6%

Финансовые услуги

ITDD
15.0%
SPLV
16.6%

Промышленность

ITDD
12.2%
SPLV
10.1%

Потребительский циклический сектор

ITDD
8.8%
SPLV
5.7%

Коммуникационные услуги

ITDD
7.8%
SPLV
0.9%

Здравоохранение

ITDD
7.7%
SPLV
6.8%

Недвижимость

ITDD
6.3%
SPLV
14.8%

Энергетика

ITDD
4.6%
SPLV
0.9%

Потребительский защитный сектор

ITDD
4.5%
SPLV
10.8%

Сырьевые материалы

ITDD
4.0%
SPLV
2.0%

Коммунальные услуги

ITDD
3.6%
SPLV
26.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ITDD:
ITDD с FBIFXITDD с ITDBITDD с AOAITDD с VOOITDD с SWYGXITDD с IRTRITDD с SPY
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

ITDD vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDD
Ранг доходности на риск ITDD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDD c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDDSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.16

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
0.29

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.03

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.21

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

0.51

+12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDD vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDD на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDD и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDDSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.16

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.68

+1.16

Просадки

Сравнение просадок ITDD и SPLV

Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDDSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-36.26%

+23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-7.41%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-5.97%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-3.55%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.07%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDD и SPLV

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.16% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDDSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.17%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

6.82%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

9.83%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

12.46%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

15.36%

-3.92%

Сравнение комиссий ITDD и SPLV

ITDD берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDD и SPLV

Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		1.66%1.82%1.56%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

ITDD and SPLV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.17%) compared to ITDD (3.16%). In terms of maximum drawdown, ITDD dropped -12.46% vs SPLV's -36.26%.

On 1-year performance, ITDD leads with 22.34% vs 1.57% for SPLV. On fees, ITDD is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDD has performed better with a 22.34% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDD is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.66% for ITDD.

ITDD is categorized as Target Retirement Date, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.11% for ITDD and 0.25% for SPLV.

ITDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDD и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор