PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDD с ITDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDD с ITDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDD (Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF) and ITDE (Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF) are both Target Retirement Date funds from iShares. Both are actively managed. Over the past year, ITDD returned 22.34% vs 25.26% for ITDE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.11% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ITDD и ITDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDD показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у ITDE с доходностью 10.87%.

ITDD

1 день
0.47%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.97%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITDE

1 день
0.35%
1 месяц
3.50%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.43%
1 год
25.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDD и ITDE

2026 (YTD)202520242023
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		9.60%17.66%13.08%12.87%
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		10.87%19.34%14.62%13.21%

Correlation

The correlation between ITDD and ITDE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.99

The correlation between ITDD and ITDE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDD и ITDE

Секторы
ITDD
ITDE

Технологии

25.5%
25.8%

Финансовые услуги

15.0%
15.3%

Промышленность

12.2%
11.7%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

7.8%
7.8%

Здравоохранение

7.7%
7.9%

Недвижимость

6.3%
6.7%

Энергетика

4.6%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Сырьевые материалы

4.0%
4.1%

Коммунальные услуги

3.6%
2.9%

Технологии

ITDD
25.5%
ITDE
25.8%

Финансовые услуги

ITDD
15.0%
ITDE
15.3%

Промышленность

ITDD
12.2%
ITDE
11.7%

Потребительский циклический сектор

ITDD
8.8%
ITDE
8.9%

Коммуникационные услуги

ITDD
7.8%
ITDE
7.8%

Здравоохранение

ITDD
7.7%
ITDE
7.9%

Недвижимость

ITDD
6.3%
ITDE
6.7%

Энергетика

ITDD
4.6%
ITDE
4.3%

Потребительский защитный сектор

ITDD
4.5%
ITDE
4.6%

Сырьевые материалы

ITDD
4.0%
ITDE
4.1%

Коммунальные услуги

ITDD
3.6%
ITDE
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

Часто сравнивают с ITDD:
ITDD с FBIFXITDD с ITDBITDD с AOAITDD с VOOITDD с SWYGXITDD с IRTRITDD с SPY
Часто сравнивают с ITDE:
ITDE с VTIVXITDE с ITDBITDE с ITDIITDE с VTIITDE с QQQMITDE с ITOTITDE с SCHD

Доходность на риск

ITDD vs. ITDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDD
Ранг доходности на риск ITDD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ITDE
Ранг доходности на риск ITDE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDD c ITDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDDITDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.31

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.26

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.01

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

13.20

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDD vs. ITDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDD на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDD и ITDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDDITDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

1.79

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ITDD и ITDE

Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки ITDE в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и ITDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDDITDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-14.67%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-8.44%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.29%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-1.41%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.92%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDD и ITDE

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) составляет 3.16%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что ITDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDDITDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.36%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

8.81%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

10.97%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

12.89%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

12.89%

-1.45%

Сравнение комиссий ITDD и ITDE

И ITDD, и ITDE имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDD и ITDE

Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности ITDE в 1.68%

ПозицияTTM202520242023
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		1.66%1.82%1.56%0.89%
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		1.68%1.86%1.64%0.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ITDD and ITDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDE has higher volatility (3.36%) compared to ITDD (3.16%). In terms of maximum drawdown, ITDD dropped -12.46% vs ITDE's -14.67%.

On 1-year performance, ITDE leads with 25.26% vs 22.34% for ITDD. Both ETFs have the same 0.11% expense ratio. On volatility, ITDD has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDE has performed better with a 25.26% return vs 22.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDD and ITDE have the same expense ratio: 0.11% per year.

ITDE has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.66% for ITDD.

ITDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDD и ITDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор