Сравнение ITDD с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
ITDD и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDD - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDD и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDD и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | -0.06% | 17.66% | 13.73% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDD показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
ITDD
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDD и IBIT
ITDD берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDD vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ITDD
IBIT
Сравнение ITDD c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDD | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | -0.44 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | -0.37 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.35 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | -0.75 | +9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.44 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.36 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между ITDD и IBIT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDD и IBIT
Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 1.82% | 1.82% | 1.56% | 0.89% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITDD и IBIT
Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -49.36% | +36.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -49.36% | +39.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -45.80% | +40.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -14.18% | +12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 23.27% | -21.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDD и IBIT
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) составляет 4.90%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что ITDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 12.95% | -8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 36.76% | -29.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 45.40% | -32.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 51.21% | -39.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 51.21% | -39.76% |